Re: 2 Passer By


| Комментарии | Отправить комментарий | Вернуться на Форум |

Отправил: Passer By , Ср , 03 Июля 2002 в 11:49 MSK

в ответ на: 2 Passer By, которое отправил A2B Ср , 03 Июля 2002 в 11:26 MSK:

: : У Ниили, действительно, этот вопрос описан, но как-то очень запутанно (по-моему, это проблема на пустом месте). Причем, со многими утверждениями в разделе его книги, где говорится о том какие данные нужно использовать и как их наносить, я бы поспорил.

: : Ниили строит графики вручную. На график он наносит две точки, соответствующие каждому бару - максимум и минимум дня (недели, месяца) в порядке их появления. Вот и все. Мне же кажется, что все намного проще и можно обойтись без кропотливий ручной работы. Первое. Совершенно понятно, что значимыми, действительно, являются экстремумы дня, а никак не цены закрытия или открытия. Но, с другой стороны, часто важно знать, чего рынок достиг сначала, максимума или минимума. Но для получения ответа на этот вопрос достаточно всего лишь взглянуть на график меньшего временного масштаба.

: : Всего наилучшего.

: > Правильно ли я понял, что проще наносить одну точку экстремума дня (определив что ранее рынок достиг - максимум или минимума)?

=========
По-моему, лучше делать как Ниили, то есть наносить две точки. Я, правда, думаю, что можно работать и так, как Ниили категорически делать не рекомендует, а именно, с обыкновенными барами (или свечками). Нужно лишь всегда помнить о том, что скрывается за той или иной свечкой.

=========

И надо ли выделять все-таки какой-то один рынок (например, Лондонский)? Я пробовал строить данные по Лондонскому рынку - особого различия нет, только более четкие максимумы/минимумы. Просто у Ниили есть такая строчка что "Когда графики этих рынков строились только по данным торговли в какой-либо одной стране (США, Лондоне или Австралии), волновые графики были идентифицируемыми и соответствовали типичным графикам Эллиота." Так ли это на самом деле?

==============

Здесь следует иметь в виду, что Ниили работал и работает в основном на трех рынках: S&P, бонды и золото. Естественно, в анализе американских индексов нужно игнорировать то, что происходит на APT сессии. Также, imo, нельзя смешивать Лондонскиую и Нью-Йоркскую торговлю золотом.

В отношении форекса Ниили, imo, НЕ прав. Этот рынок не просто торгунется в течение 24 часов. Здесь в течение суток не меняется состав его участников. На рынке же, напр., фьючерсов S&P то, что происходит после окончания регулярной сессии до ее открытия, - это совсем другой рынок и, что особенно важно, с другим составом игроков на этом рынке. Большинством участников этого рынка ход торговли на APT сессии просто игнорируется. То же самое можно сказать о T-notes и золоте.

Passer By :)


Комментарии:



Отправить комментарий:


Имя: *
E-Mail:
.Тема : *

Комментарий: *


| Комментарии | Отправить комментарий | Вернуться на Форум |